O parâmetro de um modelo AR(p) puro pode ser estimado pela OLS. A estimativa dos modelos MA(q) ou ARMA(p,q) (com q>1) não são lineares. [web:reg] Arma Add-In estima este modelo usando o algoritmo Levenberg-Marquardt. Os derivados, que são necessários para a estimativa e a matriz de covariância, são computados com métodos numéricos de diferença finita. Após a estimativa, o Add-In exibe os resultados do coeficiente (incluindo std.error, t-statistic, p-value), estatísticas sumárias (R, R Ajustado, Erro Padrão de Regressão, soma de resíduos quadrados, probabilidade de tronco, Durbin Watson, critérios de informação de Akaike (AIC), critérios de Schwarz (SIC), raízes de MA/AR invertidas, função de resposta ao impulso, bem como evolução da previsão.
história da versão
- Versão 1.0 postado em 2005-12-19
Detalhes do programa
- Categoria: Negócio > Ferramentas matemáticas e científicas
- Editor: [web:reg]
- Licença: Livre
- Preço: N/A
- Versão: 1.0
- Plataforma: windows