Versão web: https://apps.variskindo.com Principais características: - Adicione as ações e pares de moedas de sua escolha - Dados históricos de 2 anos do Google Finance - Portfólio definido pelo usuário que consiste em ações que você adicionou - Ver gráfico de preços, gráfico de retorno e gráfico de volatilidade usando Média Móvel Ponderada Exponencialmente (EWMA) - Monitore os valores de mercado da sua carteira, lucro/perda, retorno da carteira, volatilidades e números de VaR instantaneamente - Calcular o padrão normal z-score de Nível de Confiança, Valor de Mercado em Risco (VaR) e Falta Esperada (ES) utilizando Método de Covariância Variância Variância (VCM) com base no nível de confiança e período de retenção escolhido - Encaixe um modelo GARCH(1,1) - Calcular Valor Ajustado de Liquidez em Risco (VaR) e Déficit Esperado (ES) com base no spread de oferta-oferta usando VCM - Estimar o Valor de Crédito em Risco (VaR) e o Déficit Esperado (ES) utilizando Copula gaussiana de um fator com base no nível de confiança escolhido e correlação de copula - Matriz de transição de classificação de estimativa com abordagem de coorte e taxa de risco - Pontuação de Crédito com Regressão Logística - Calcular Valor Operacional em Risco (VaR) e Falta Esperada (ES) utilizando simulação de Monte Carlo baseada na distribuição Poisson e Log-Normal - Executar scripts R para análise de dados estatísticos on-line - Taxas de Moeda Ao Vivo e Preço do Ouro - Estimativa de Probabilidade de Inadimplência (PD), Correlação de Copula e Pior Taxa de Inadimplência de Casos (WCDR) - Notícias globais em tempo real - Montagem da Distribuição Lognormal - Login usando Facebook, Twitter ou e-mail e senha - Login offline (somente senha de e-mail) - Funcionalidade do modo offline O Value-at-Risk (VaR) é uma técnica estatística usada para medir e quantificar o nível de risco financeiro dentro de uma empresa ou carteira de investimentos em um período específico. Estima o quanto um conjunto de investimentos pode perder, dadas as condições normais do mercado, em um período de tempo definido, como um dia. O VaR é medido em três variáveis: a quantidade de perda potencial, a probabilidade dessa quantidade de perdas e o prazo e normalmente utilizado por empresas e reguladores do setor financeiro para medir a quantidade de ativos necessários para cobrir possíveis perdas. O Déficit Esperado é uma alternativa ao Valor em Risco que é mais sensível à forma da cauda da distribuição de perdas. O déficit esperado também é chamado de Valor-em-Risco Condicional (CVaR), Valor Médio em Risco (AVaR) e Perda de Cauda Esperada (ETL). Por Liila Tech (Mobile Apps PT VaRiskindo) E-mail: [email protected] Web: https://variskindo.xyz
história da versão
- Versão 1.1 postado em 2016-04-03
Build 210-219:,+ Probabilidade de Padrão Adicionado e quot;Estimativa de Padrão (PD), Copula Correlation & Worst Case Default Rate (WCDR)",+ Adicionado "Notícias globais em tempo real".+ Adicionado ",+ Adicionado "Montagem da Distribuição Lognormal"., Pequenas melhorias de GUI.,+ Pequenas correções de bugs.
Detalhes do programa
- Categoria: Negócio > Contabilidade & Finanças
- Editor: Liila Tech (Mobile Apps by PT VaRiskindo)
- Licença: Livre
- Preço: N/A
- Versão: 1.5
- Plataforma: android