WebCab Bonds for Delphi 2
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Sobre WebCab Bonds for Delphi
3 em 1: SERVIÇO WEB COM, .NET e XML Estrutura de preços de derivativos de juros: definir contrato, definir modelos vol/preço/juros e executar MC. Também cobrimos: Títulos do Tesouro, Preço/Rendimento, Curva Zero, Títulos de Juros Fixos, Taxas de Futuro/FRAs, Duração e Convexidade. O General Pricing Framework oferece os seguintes modelos e contratos predefinidos: Contratos: Opção Asiática, Opção Binária, Cap, Cupom Bond, Piso, Opção de Início de Futuro, Opção de Retorno, Opção de Escada, Swap de Baunilha, Opção de Estoque de Baunilha, Título de Cupom Zero, Opção Barreira, Opção Parisiense, Opção Parasiana, Futuro e Futuro. Modelos de Taxa de Juros: Taxa constante spot, constante (no tempo) Curva de rendimento, um fator modelos estocásticos (Vasicek, Black-Derman-Toty (BDT), Ho & Lee, Hull e White), Dois modelos estocásticos de fatores (Breman & Schwartz, Fong & Vasicek, Longstaff & Schwartz), modelo Cox-Ingersoll-Ross Equilibrium, Modelo spot com taxa spot com rendimento automático (Ho & Lee, Hull & White), modelo de taxa de avanço Heath-Jarrow-Morton, Brace-Gatarek-Musiela (BGM) MODELO DE MERCADO LIBOR. Modelo de preço: Modelo de preço constante, modelo de preço determinístico geral, modelo de preço Lognormal, modelo de preço Poisson. Modelos de Volatilidade: Modelos de Volatilidade Constante, Modelo geral de Volatilidade Determinística, Modelo Estocástico Hull & Branco da Variância, Modelo de Volatilidade Estocástica Hoston. Monte Carlo Princing Engine: Avalie a estimativa de preços de acordo com o número de iterações ou erro máximo esperado. Avalie o desvio padrão da estimativa de preço e o preço mínimo/máximo esperado para um determinado nível de confiança. Este produto também tem os seguintes aspectos tecnológicos: 3 em 1: .NET, COM e XML Serviços web - 3 DLLs, 3 Docs API,... Exemplos extensos de clientes (Delfos para .NET, C#, VB.NET) Mediador ADO Contêineres compatíveis (Delphi 3-8, Delphi 2005, C++Builder, C++BuilderX, Office)