Real Options Valuation 3.2
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Sobre Real Options Valuation
O modelo de Avaliação de Opções Reais combina um conjunto de ferramentas de precificação de opções para quantificar o valor estratégico incorporado para uma série de análises financeiras e cenários de investimento. A análise tradicional de investimento em fluxo de caixa com desconto só aceitará um investimento se os retornos do projeto excederem o custo de barreira da taxa de capital. Este é um exercício que vale a pena como entrada para a valorização de opções reais; no entanto, ignora quaisquer opções estratégicas que estejam comumente associadas a muitas decisões de investimento. A avaliação real de opções fornece a capacidade de identificar quais opções podem existir em uma proposta de negócio e as ferramentas para estimar a quantificação delas. O modelo real de avaliação de opções combina facilidade e flexibilidade de entrada com solicitações de ajuda incorporada para ajudar na seleção do modelo correto de avaliação de opções para a decisão de investimento. Modelos de preços de opções Black Scholes modificados são fornecidos para valorizar as opções de atraso, expansão ou abandono propostos de fluxos de negócios ou investimentos existentes. Um modelo ilimitado de construtor de árvores binomiais de ramo pode ser empregado para avaliar opções estratégicas complexas com múltiplas etapas. O modelo de opção Nash equilibrium Game Theory avalia estratégias de entrada no mercado em um ambiente competitivo com resultados claros sobre se liderar, seguir ou entrar no mercado simultaneamente com os concorrentes. Os perfis históricos de investimento e/ou de risco da indústria podem ser utilizados em modelos reais de avaliação de opções como um proxy de risco para o investimento analisado. O modelo de Avaliação de Opções Reais é compatível com o Excel 97-2013 para Windows e Excel 2011 ou 2004 para Mac como uma solução de avaliação de opções reais de plataforma cruzada.