Portfolio Optimization 5.2
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Sobre Portfolio Optimization
O modelo de Otimização de Portfólio identifica os pesos de capital ideais para uma carteira de aplicações financeiras que dá o perfil de risco e retorno desejado com base na correlação entre investimentos individuais. O desenho do modelo de otimização do portfólio permite que ele seja aplicado a instrumentos financeiros ou carteiras de fluxo de negócios com posições longas e curtas. O modelo de otimização do portfólio é intuitivo e flexível com ícones de ajuda para auxiliar na entrada e interpretação dos resultados de saída. A entrada de dados históricos para a análise é apoiada por opções para especificar preços ou retornos absolutos, número de unidades atuais mantidas e uma ferramenta para baixar longos períodos de dados do mercado financeiro para títulos da internet. As opções avançadas de otimização incluem a definição de restrições mínimas e máximas para ponderações no portfólio ideal e opções de análise de risco para a volatilidade geral sob a relação Sharpe, risco de desvantagem ou semi-desvio sob a relação Sortino e ganho/perda sob a relação Ômega. A otimização pode ser definida para manter pelo menos o nível atual de retorno e especificar um retorno de destino para o qual a probabilidade de atingir é calculada através da simulação de Monte Carlo. Os resultados de otimização do portfólio são exibidos com gráficos de ponderação e distribuições de retorno, bem como ações de aquisição e liquidação necessárias. A análise técnica é fornecida com retorno total testado de negociação de sinal e otimização automática de constantes de período técnico para cada investimento ou a carteira total que resulta no maior retorno testado em volta. Os indicadores de análise técnica com gráfico detalhado e análise de testes de volta incluem média móvel simples (SMA), taxa de alteração (ROC), convergência/divergência média móvel (MACD), índice de força relativa (RSI) e Bandas Bollinger. O modelo é compatível com o Excel 97-2013 para Windows e Excel 2011 ou 2004 para Mac como uma solução de otimização de portfólio de plataformas cruzadas.