OptionMatrix for Linux 1.4.3
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Sobre OptionMatrix for Linux
Uma calculadora de derivativos financeiros generalizada em tempo real que suporta mais de 136 modelos teóricos de bibliotecas de código aberto. As matrizes de preços são criadas com greves iterante e/ou meses. Um sistema de controle de greve pode produzir qualquer ataque. Um mecanismo de data generalizado pode calcular distâncias re-ocorrer para qualquer indústria usada expiração no futuro. Espalhe o motor com vistas abertas. O tempo é preciso para um segundo e os preços são re calculados a cada segundo. 9 opções para calcular a distribuição normal cumulativa. Todas as entradas podem ser alteradas em tempo real com botões de giro, comboboxes, botões de escala e seleção de calendário. Modelos suportados: Black-Scholes, Merton-73, Black-76, Roll Geske Whaley, Garman KohlHagen, Jump Diffusion, Quantoffusion, Vasicek Bond Option, Turnbull Wakeman Asian, TimeSwitchOption, Look Barrier, PartialTimeBarrier, GapOption, Extreme Spread Option, Simple Chooser, ComplexChooser, ParcialFixedLB, Executivo, CashOrNothing, Extendible Writer, OptionsOnOptions, BAWAmericanApprox, BSAmericanApprox, AssetOrNothing, Bisection, BAWbisection, BSbisection, Gfrench, Gcarry, Swapoption, Complex Chooser, Super Share, EquityLinkedFXO, Spread Approximation, BinaryBarrier, Floating Strike Lookback, OpçõesOnTheMaxMin, ParcialFloatLB, FixedStrikeLookback, Double Barrier, Standard Barrier, SoftBarrier, Levy Asian, Geometric Average Rate Option, Forward Start Option, American Perpétuo, American Trinomial, American Binomial, Euro Binomial, Bond Zero BS, Bond American Binomial, Currency American Binomial, Currency Euro, Warrant Adjusted BS, Monte Carlo Models, Implícito Newton, Rendleman BarErestante, biseção, NewtonRaphson, BSbisection, VasicekBondPrice, BondZeroVasicek, VasicekBondOption, TakeoverFXoption, AmericanExchangeOption, DiscreteAdjustedBarrier, European Exchange Option, Miltersen Schwartz, Heston, Bermudan, AmPutApproxGeskeJohn, Partial TimeTwoAsset Barrier , TwoAssetBarrier, TwoAssetCashOrNothing, TwoAssetCorrelation, ExchangeExchangeOption e Conversível Bond.