MCarloRisk for Stocks & ETFs 17.8

Sobre MCarloRisk for Stocks & ETFs

Preço das ações / analisador de risco de probabilidade e otimizador para o homem comum. Veja também nosso novo suporte para as principais criptomoedas. Agora com suporte à carteira, análise de correlação/regressão em pares de retornos diários e otimização do portfólio. Computace para frente (preço,probabilidade) para sua carteira ponderada por ações. Ao contrário de outros otimizadores de folio, este código não assume a normalidade dos retornos, nem requer que você insira estimativas de volatilidade... estes são computados a partir de dados de retorno histórico público, e você pode dizer-lhe o quão longe para olhar para calcular a volatilidade. Experimente algumas otimizações e compare com resultados de outros códigos! O principal feed de dados é o inovador IEX. Por que confiar nas folhas de chá da leitura de gráficos quando você pode aplicar estatísticas reais e dados históricos resamplados à sua análise? Enquanto ferramentas de gráfico, como bandas de Bollinger, médias móveis e castiçais são geradas apenas em dados históricos, este aplicativo pega dados passados e os remixa através de métodos de Monte Carlo para gerar milhares de possíveis caminhadas de preços futuros, então calcula as probabilidades desses resultados de preços. Também funciona para ETFs semelhantes a ações e ETFs curtos (por exemplo.SH = SPY curto). Estima a distribuição futura de preços usando a teoria da caminhada aleatória, onde amostras aleatórias são escolhidas a partir da história do estoque em questão. O usuário pode controlar o quão longe no tempo para usar dados históricos para capturar apenas a "época" atual ou levar em conta o comportamento histórico de longo prazo. Ferramentas incorporadas de backtesting, verificação e ajuste de modelos. - Detalhes - Este aplicativo modela o retorno diário das ações como um processo estocástico estável e estima uma distribuição futura de preços por Monte Carlo re-amostragem a partir de uma "distribuição empírica" de um subconjunto especificado pelo usuário de retornos diários anteriores (conhecidos). Certifique-se de pressionar o botão Executar Monte na guia Monte Carlo depois de alterar as configurações ou baixar um novo conjunto de dados. Este aplicativo baixa dados históricos do IEX como dados básicos para reamosplelar. Os preços são convertidos em retornos diários [P(t)/P(t-1)] antes de resamplagem. O usuário pode escolher o quão longe para trás para resample. Ao estimar uma distribuição de probabilidade de preços futuros no horizonte de investimento especificado pelo usuário desta maneira, podemos dar estimativas de risco de perda de forma de regra de polegar, a uma primeira aproximação. Relata estimativas de preços e % de perda nos níveis comumente utilizados de 1º percentil e 5º percentil (1% e 5% de risco). Também informa as estimativas medianas (50% de percentil) no determinado número de dias adiante. Os cálculos são realizados nos dados diários de preço de fechamento. É fornecido um filtro de choque artificial, que pode ser usado para rejeitar a resamplagem de retornos anteriores que são artificialmente grandes (devido a rachaduras ou outras reavaliações artificiais que não afetam o valor subjacente do ativo). A teoria da operação é descrita em detalhes sob a guia Teoria. O modelo estocástico pode ser ajustado ou calibrado ajustando o número máximo de dias para trás para amostra e/ou uma ponderação linear no tempo. Recursos de validação de modelos estocásticos (backtest): Na guia Monte Carlo, você pode reter qualquer número de dias recentes do modelo e, em seguida, traçar os resultados da previsão de risco estocástico como envelopes mais baixos a 1% e %5 e todos os outros níveis estimados de probabilidade (risco) dinamicamente após a execução do modelo ser concluída. Validar a guia: Isso permite que você realize uma validação exaustiva em seu modelo retendo vários pontos, computando o modelo, comparando a previsão para a frente do modelo versus os dados reais reservados e repetindo isso ao longo do tempo para todos os pontos retidos. O provedor de aplicativos não faz nenhuma reivindicação quanto à adequação deste aplicativo para qualquer finalidade, e o usuário deve consultar um consultor de investimento antes de tomar decisões de investimento.