CaterpillarSSA 3.40
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Sobre CaterpillarSSA
O programa é baseado no poderoso método sem modelo de análise de séries temporais Caterpillar (outro nome é SSA - Singular Spectrum Analysis). Combina vantagens de outros métodos com simplicidade de auxiliares de controle visual. O algoritmo básico caterpillar-SSA para analisar séries tempores unidimensionais consiste na transformação da série temporal unidimensional para a matriz de trajetória por meio de um procedimento de atraso (isso dá o nome a toda a técnica); Decomposição de Valor Singular da matriz de trajetória; reconstrução da série temporal original baseada em um número de eigenvectors selecionados. O resultado do processamento caterpillar-SSA é uma decomposição natural da série temporal em vários componentes, que muitas vezes podem ser identificados como tendências, sazonalidades e outras séries oscilatórias, ou componentes de ruído. O método pode ser naturalmente estendido à previsão de séries temporâneas e seus componentes, processando séries temporâneais multidimensionais e para detecção de ponto de mudança. As ideias "Caterpillar" foram desenvolvidas de forma independente na Rússia (São Petersburgo, Moscou) e também no Reino Unido e eua (sob o nome de SSA; ou seja, Análise do Espectro Singular). O novo livro "Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques", autores são N. Golyandina, V. Nekrutkin e A. Zhigljavsky, fornece uma descrição cuidadosa e lúcida da teoria e metodologia geral da SSA (em inglês, Chapman&Hall/CRC, ver http://www.gistatgroup.com/cat/). O método é uma ferramenta poderosa e útil de análise de séries temporais em meteorologia, hidrologia, geofísica, climatologia e, segundo nossa experiência, em economia, biologia, física, medicina e outras ciências; ou seja, onde séries temporalísticas curtas e longas, unidimensionais e multidimensionais, estacionárias e não estacionárias, quase deterministas e ruidosas devem ser analisadas. Temos certeza de que, em um futuro próximo "Métodos semelhantes à Caterpillar"-semelhantes estarão entre os métodos básicos de análise de séries temporentas e serão incluídos no software estatístico padrão.