CapeTools QuantTools XL 2
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Sobre CapeTools QuantTools XL
CapeTools QuantTools XL (Excel Addin) é um kit de ferramentas de modelagem de instrumentos financeiros. A biblioteca contém mais de 2.100 funções utilizadas para gestão, precificação e gerenciamento de riscos de derivativos financeiros. Mais de 120 categorias de funções financeiras são suportadas : Mercados (Índices, Calendário, objetos FX). Curvas de mercado (Regular, XCCY, Bond, Repo & Credit YieldCurves, bem como Curvas de Volatilidade). Curvas de mercado de consulta (curvas de consulta em objetos dentro da categoria Curvas de Mercado). Derivativos de Crédito (Credit Link Notes, Credit Default Swaps (CDS) e Opções (incluindo Regular, Binário e Estruturado). Carteiras de Opções (mais de 40 preços de opções exóticas. Você pode criar portfólio de opções para gerenciar, selecionar, agrupar e precificar negócios exóticos, realizar análise de cenário, risco de colisão, calcular qualquer risco de primeira ou segunda ordem, bem como resolver para qualquer parâmetro de entrada). Títulos (Carteiras de Títulos Públicos e Regulares, encaminhamentos computacionais, Rendimentos, opções, taxas de repo, bem como fatores de conversão). Pernas de IR (Estruturas flexíveis de juros fixos ou flutuantes (CMS, Quanto, Amortizado, InArrears)). Swaps (Contratos de swap, FIX-FIX, FLT-FLT, FIX-FLT). Carteira DE RI (Swap, CapFloor, Swaption, BaseSwaps ou livros de CDS). Risco IR (Curva de rendimento da taxa de juros/risco de volatilidade). Processos (Objetos de processo subjacentes para simulação). Simulações (Realizar simulação dada objetos de processo). Preços Genéricos (Ofertas genéricas definidas pelo usuário via Tree, MonteCarlo ou PDE). Modelos (Criar objetos modelo de taxa de juros (BlackKarasinski, HullWhite, G2, LMM)). Calibração (Calibrar modelos de taxa de juros dentro do Grupo de Categoria modelos). Grupo de Categorias de Estatísticas (Gerar números aleatórios de mais de 12 distribuições). Análise Técnica (160 funções TA). Utils (suporte de computação GRID, operações matrix, serialização de objetos, objetos de interpolação (1D e 2D)). FPML (Funções para leitura e consulta, via XPath, documentos FpML).