Calcule o valor e os gregos (Delta, Gama, Vega, Theta, Rho) de qualquer opção de estilo europeu ou americano. Obtenha a volatillity implícita para qualquer opção de estilo americano ou europeu, dado o seu preço de liquidação. Selecione entre usar a fórmula de Black Scholes ou um método numérico de árvore binomial.
história da versão
- Versão 1.0 postado em 2012-01-17
Várias correções e atualizações - Versão 1.0 postado em 2012-01-17
- Versão 1.0 postado em 2012-01-17
Calculadora de opções avançadas. Rapidamente obter valor, gregos e volatillity implícito.
Detalhes do programa
- Categoria: Negócio > Contabilidade & Finanças
- Editor: Aperico Software
- Licença: Livre
- Preço: N/A
- Versão: 1.0
- Plataforma: android